நீல்சன் இருந்தது நான்கு நபர்களிடம் நீண்ட கால உறவு முறைகளில் இருந்தார். அதில் இருமுறை விவாகரத்து பெற்றார் . 1912 ஆம் ஆண்டில் டேனிஷ் மொழி இயக்குநரான ஐபன் காட் என்பவரைத் திருமணம் செய்தார்.இவருடன் இணைந்து 1911 ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மனியில் சொந்தமாக படமனை ஒன்றினை நிறுவினர்.<ref name="Allen2">{{cite book|last=Allen|first=Julia K.|title=Icons of Danish modernity: Georg Brandes and Asta Nielsen|date=August 25, 2013|publisher=University of Washington Press|isbn=9780295804361|pages=127–227}}</ref>1919 ஆம் ஆண்டில் இவர்கள் விவாகரத்துப் பெற்றனர். பின்னர் இவர் சுவீடன் நாட்டினைச் சேர்ந்த கப்பல் கட்டும் நிறுனத்தின் நிறுவனரான ஃபிரட்டி விண்ட்கார்த் என்பவரைத் திருமணம் செய்தார். ஆனால் இந்தத் திருமண வாழ்க்கை மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே முடிவுக்கு வந்தது. 1920 ஆம் ஆண்டில் இந்தத் தம்பதி விவாகரத்துப் பெற்றனர். பின்பு உருசிய நடிகரான கிரிகோரி சமரா என்பவர் மீது காதல் கொண்டார். இவர்கள் 1923 ஆம் ஆண்டு முதல் 130 ஆம் ஆண்டு வரை இணைந்திருந்தனர். 1960 ஆம் ஆண்டுகளில் கிறிஸ்டியன் தீதே என்பவருடன் உறவுநிலையில் இருந்தார். தனது 88 ஆம் வயதில் 77 வயது ஆன திதேவினைத் திருமணம் செய்தார்.தனது 90 ஆம் வயதில் மே 25, 1972 இல் இவர் இறந்தார்.
